Cover Letter

“ Assets & Liability Management ”

manage & mitigate liquidity, interest rate & forex risks to

deal with economic uncertainties 

Pendahuluan

Manajemen aset dan liabilitas (alm) adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memitigasi risiko keuangan akibat ketidakcocokan komposisi aset dan liabilitas. Strategi alm menggunakan kombinasi manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang baik dapat digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko jangka panjang yang dapat timbul karena perubahan keadaan. Aktivitas manajemen aset dan liabilitas dapat mencakup banyak faktor, termasuk alokasi strategis aset, mitigasi risiko, dan penyesuaian kerangka kebijakan organisasi dan modal. Dengan mengurangi gap antara aset dengan kewajiban, maka lembaga keuangan memiliki kelebihan likuiditas yang dapat dikelola secara aktif untuk memaksimalkan pengembalian investasi dan meningkatkan profitabilitas. Menerapkan kerangka kerja alm dapat memberikan manfaat bagi banyak organisasi, karena penting bagi organisasi untuk memahami sepenuhnya aset dan liabilitas mereka. Salah satu manfaat penerapan alm adalah lembaga keuangan dapat mengelola kewajibannya secara strategis untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.    Memahami konsep, tujuan& fungsi asset liability management.

2.    Memahami konsep & strategi manajemen likuiditas

3.    Memahami konsep risiko forex & interest rate

4.    Memahami konsep pricing management

5.    Memahami tugas & peran alco di perbankan

6.    Memahami kondisi perekonomian global & strategi menghadapinya

Materi Training

Overview Asset & Liability Management

* konsep alm

* tujuan & fungsi alm

* neraca ban

Liquidity Management

* liquidity risk

* alat likuid bank

* giro wajib minimum

* liquidity ratio

9  ratio intermediasi makropridential

9  Liquidity coverage ratio

9  Net stable funding ratio

* High quality liquid asset

* Implikasi lcr & nsfr pada bank

Foreign Exchange Management

* foreign exchange risk

* net open position

* forex management

Interest Rate Management

* sumber risiko suku bunga

* interest rate risk in banking book

* economic value of equity

* net interest income

* gap management

Pricing Management

* faktor yang mempengaruhi pricing dana

* liability pricing

* loan pricing model

* strategi pricing

* fund transfer pricing

Asset & Liability Committee

* tugas & tanggung jawab komite

* alco meeting

Strategi ALMA Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

* kondisi ekonomi global

* strategi menghadapi perubahan

* kunci keberhasilan melewati krisis keuangan

Target Peserta

E Divisi Treasury

E Divisi Korporat/ Kredit

E Divisi Pengawasan/ Auditor/ Internal Kontrol

E Divisi Risk Management

E Divisi Kepatuhan

E Divisi Operasional

E Divisi Bisnis yang terkait

E Pemimpin Cabang, Wilayah, Unit Bisnis & Direksi